Un conjunto de medidas (Delta, Gamma, Theta, Vega) que describen c\u00f3mo cambia el precio de una opci\u00f3n en respuesta a cambios en las variables subyacentes, como el precio del activo o la degeneraci\u00f3n temporal.<\/p>\n\n\n\n
A continuaci\u00f3n, se explica cada una de las griegas de opciones:<\/p>\n\n\n\n
Delta: Mide la tasa de cambio en el precio de una opci\u00f3n por cada movimiento de un punto en el precio del activo subyacente. Puede indicar la probabilidad de que una opci\u00f3n termine en el dinero al vencimiento.
Gamma: Indica la tasa de cambio en Delta ante un aumento de un punto en el precio del activo subyacente. Esto ayuda a evaluar la estabilidad de Delta de una opci\u00f3n, proporcionando informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo cambiar\u00e1 Delta con la fluctuaci\u00f3n del mercado.
Theta: Representa la tasa a la que el precio de una opci\u00f3n disminuye con el paso del tiempo, tambi\u00e9n conocida como degeneraci\u00f3n temporal. Cuantifica la cantidad que disminuir\u00e1 el precio de una opci\u00f3n cada d\u00eda, suponiendo que todos los dem\u00e1s factores se mantienen constantes.
Vega: Mide la sensibilidad del precio de una opci\u00f3n a los cambios en la volatilidad del activo subyacente. Un Vega m\u00e1s alto significa que el precio de la opci\u00f3n es m\u00e1s sensible a los cambios en la volatilidad, lo que afecta el costo de la prima de la opci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
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