Una medida de rendimiento ajustada al riesgo que calcula el exceso de rentabilidad generado por una cartera en comparaci\u00f3n con su rentabilidad esperada, basada en el nivel de riesgo de la cartera, seg\u00fan su beta. Esta m\u00e9trica ajustada al riesgo calcula la rentabilidad adicional a la prevista por las evaluaciones de riesgo de mercado. Si el alfa de Jensen es positivo, indica que la cartera ha tenido un rendimiento superior al esperado.<\/p>\n\n\n\n
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